Международные нормативы

Кризисные явления в мировой банковской системе определяют необходимость эффективного регулирования финансово-кредитной сферы с целью минимизации рисков. В настоящее время к основным документам, регламентирующим банковский риск-менеджмент, можно отнести международные стандарты «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards» («Basel II» или «Базель II»). Центральные банки многих стран применяют нормы, предложенные этими стандартами для регулирования сектора коммерческих банков.

Стандарты банковской деятельности, разработанные Банком международных расчетов (Bank for International Settlements), известные как «Базельские соглашения», в своем развитии представляют ряд документов: «Базель I», «Базель II», «Базель 2,5», «Базель III». На сегодняшний день актуальным вопросом финансово-кредитного регулирования является применение новых правил «Базель III».

В марте 2011 Банк России опубликовал официальное сообщение, где говорится о необходимости реализации положений Базель III в России. В документе говорится, что Российская Федерация как участник "Группы 20" и Комитета должна обеспечить своевременную и надлежащую реализацию в российском банковском секторе новых международных регулятивных требований. В этой связи Банк России информирует о том, что положения Базеля III предполагается реализовать в отношении российского банковского сектора в соответствии с указанными выше сроками поэтапного внедрения. Соответствующие положения предусмотрены проектом Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, подготовленным Правительством Российской Федерации и Банком России.

Этапы применения положений Базель II и Базель III в Российской Федерации

Положение Плановый период

Базель II

внедрение 2-го компонента Базеля II Не ранее 2014 г.

внедрение подхода, основанного на внутренних рейтингах После 2015 г.

Базель III

поэтапное введение требований к достаточности базового и основного капитала 2013-2015 гг.

поэтапное введение требования к формированию буфера консервации 2016-2018 гг.

показатель "леверидж" - период мониторинга 2011-2012 гг.

сопоставление показателя «леверидж» и его компонентов с требованиями

к капиталу, рассчитанными с учетом уровня рисков 2013-2017 гг.

раскрытие информации о значении «левериджа» и его компонентах с 1 января 2015 г.

введение показателя «леверидж» в качестве обязательного с 1 января 2018 г.

период наблюдения за уровнем показателя краткосрочной ликвидности 2011 - 2014 годы

введение показателя краткосрочной ликвидности в качестве обязательного с 1 января 2015 г.

период наблюдения за уровнем показателя чистого стабильного фондирования 2012 - 2017 годы

Введение показателя чистого стабильного фондирования в качестве обязательного с 1 января 2018 г.

Полное действие стандарта Базель III с 1 января 2019 г.

Цель

постепенное применение банком стандартов Базель III, в соответствии с требованиями Центрального Банка и этапами внедрения, которые согласованы на международном уровне.

Наш подход

Консультант проведет анализ банка на предмет соответствия текущим и новым требованиям Базельского комитета и даст заключение и рекомендации, в том числе, относительно выполнения требований по долгосрочной ликвидности, структуре капитала, достижению нормативного показателя по краткосрочной ликвидности, стоимости применяемого регулирования, снижению возникающих рисков и уровню показателя чистого стабильного фондирования.

Результат