Управление рыночным риском

Рыночный риск возникает у каждого банка в процессе торговой деятельности и является следствием изменений рыночных цен. Банки подвергают себя рыночному риску в процессе торговли от своего имени, рискуя собственным капиталом и используя «открытые позиции» по финансовым инструментам. Недостаточная способность управлять рыночным риском может привести к серьезным последствиям, отражающимся на прибыльности и репутации банка.

Цель

Построение в банке процесса оценки и управления рыночным риском, для последующего расчета требований к капиталу по рыночному риску банка, отвечающему современным подходам и международным стандартам, а также в соответствии с требованиями Центрального банка.

Наш подход

Консультант проведет анализ существующего процесса оценки и управления общим и специфическим рыночным риском банка в разрезе следующих категорий:

• Валютный риск
• Акционерный риск
• Процентный риск
• Товарный риск
• Мониторинг и отчетность о рыночном риске.

Также будет проанализирована эффективность применяемых банком инструментов – оценки стоимости по риском, стресс-тестирования и анализа сценариев, хеджированию и пр..

После всесторонней оценки, консультант даст заключение и рекомендации, в том числе, относительно

качества и приемлемости используемой системы управления рыночным риском, адекватности его оценки, устранения упущений и дальнейшего развития этого процесса.

Результат