Title

Скоринговые системы в кредитовании

Одним из эффективных инструментов прогнозирования и минимизации кредитного риска является скоринговая система.

Банки практикуют скоринговые системы начиная с середины 1950-х годов, когда в Сан-Франциско начала свою деятельность одна из первых компаний по разработке скоринговых систем Fair Isaac Corporation (1956 г.).

В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил данную методику к классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». По времени это совпало со Второй мировой войной, когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Банки заставили своих аналитиков перед уходом написать свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Это и был как бы прообраз будущих экспертных систем.

Сегодня скоринговая система – это алгоритм, позволяющий банку на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность.

Традиционные методы оценки физических лиц экспертным путем теряют свою эффективность по мере увеличения объемов розничного кредитования.

Рост предложения новых банковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита.

Скоринг – это одна из составных частей процесса принятия решения по кредитной операции. Задачей системы скоринга является отсечь нежелательных для банка заемщиков. При этом нежелательность формируется на основании исторических данных о параметрах и исходе кредитования уже существующих заемщиков. Наиболее активно скоринг используется при выдаче экспресс-кредитов.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой таблицу определенных характеристик клиента: пол, возраст, семейное положение, доход, место работы и другие. В зависимости от значения таких характеристик система присваивает клиенту определенное количество баллов. Чем выше итоговая сумма, тем выше вероятность, что кредит будет погашен вовремя. Затем эта итоговая сумма сравнивается с «пороговым значением», которое определяется исходя из отношения банка к рискам. Тем клиентам, у кого показатель превышает «пороговое значение», кредит выдается. Тем, у кого он оказывается ниже, - нет.

Как правило, банки имеют несколько скоринговых таблиц: для разных продуктов, регионов, клиентских сегментов скоринги отличаются.

Чтобы оценить клиента, скоринговая модель оценки кредитоспособности применяет три группы характеристик клиента.

1. Личные данные – это, прежде всего, возраст, пол, количество детей и семейное положение.

2. Финансовое состояние претендента на кредит. Это деятельность человека, его стаж, размер заработной платы, наличие расходов и долгов, процентное соотношение доходы/расходы.

3. Информация, которая поможет подтвердить состоятельность человека – недвижимость и авто в собственности, дополнительные источники дохода – как то: сдача квартиры внаем, игра на биржи, ценные бумаги и др. Наличие поручителя или поручителей также станет плюсом.

В качестве данных о потенциальном заемщике выступает доступная кредитору информация, как содержащаяся в представляемых заемщиком документах, так и получаемая "со слов" самого заемщика.

Нельзя рассматривать кредитный скоринг только как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга оптимизируется работа с заемщиком на протяжении всего жизненного цикла кредита.

Рассмотрим виды кредитного скоринга.

· application-скоринг — оценку кредитоспособности претендентов на получение кредита (скоринг по анкетным данным используется в первую очередь),

· behavioral-скоринг — оценка вероятности возврата выданных кредитов (поведенческий анализ),

· collection-скоринг — оценка возможности полного либо частичного возврата кредита при нарушении сроков погашения задолженности (расчет рисков по портфелю).

· fraud-скоринг — это методология и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков.

Скоринговая система – всегда техническая обработка и технический анализ.

В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя автоматически переносить модель из одной страны в другую.

Отметим преимущества и недостатки скоринговой оценки.

Преимущества скоринга

— оптимизация затрат на рассмотрение заявки за счет автоматизации процесса принятия решения и выдаче кредита;

— сокращение времени рассмотрения заявки, увеличение числа и скорости обрабатываемых заявок;

— отсутствие субъективного мнения эксперта при принятии решения о выдаче кредита;

— определение уровня доходности и риска кредитного портфеля и т.п.

Недостатки скоринга

— оценивается не заемщик, а его ответы, поэтому хорошо подготовленный человек может знать, какие дать ответы, чтобы система приняла положительное решение о выдаче кредита;

— оценка кредитоспособности производится на основании данных о тех заемщиках, кредит которым был выдан. О поведении заемщиков, которым было отказано в выдаче кредитов, можно лишь догадываться;

— скоринговая система требует постоянной доработки и обновления, чтобы выдавать как можно более точную информацию.

В связи с ростом возможностей автоматизированных систем, а также меняющимися условиями на рынке, кредитный процесс постоянно меняется, модифицируется, внедряются новые технологии, в результате чего оценка клиентов происходит все более тщательно и непредвзято. Однако это совсем не означает, что ужесточение скоринга приводит к усложнению получения кредитов.

В текущих экономических условиях банки не хотят терять ни одного клиента, и поэтому начинают более гибко управлять параметрами кредитования, изменяя процентные ставки и дополняя кредиты необходимыми страховками. Так, в стоимости потребительского кредита (а она достигает 50–100% годовых) маржа за риск составляет 10–12%. Это значит, что по мере совершенствования методик оценки рисков кредиты будут дешеветь. 

У вас остались вопросы?

Звоните нам по телефону: +7 (812) 498 65 80

Получить консультацию

Отзывы о нашей работе

НОВОСТИ